Episodio 11 - Trading Journal

Il Trading Journal (o Diario di Trading) è uno strumento fondamentale per tenere sotto controllo la propria strategia e continuare a migliorarla nel tempo.

Introduzione

Il Trading Journal (o Diario di Trading) è uno strumento fondamentale per tenere sotto controllo la propria strategia e continuare a migliorarla nel tempo. Oggi vediamo come farlo, quali dati includere e come usarlo per valutarci.

Nella scorsa puntata abbiamo parlato di costruzione ed evoluzione di un Trading System. La parte evolutiva, che comprende valutazione e conseguenti modifiche a scopo migliorativo della strategia, necessita di dati. Questi dati si ricavano dal Trading Journal. Esso deve contenere un log completo di tutte le operazioni eseguite, e delle sezioni dedicate al monitoraggio, per consolidare e mediare i risultati per strategia, setup, condizione di Mercato ecc.

Vediamo come impostarlo.

Dopo aver visto l’episodio, in questo articolo puoi approfondire ulteriormente l’argomento trading journal.

Il Trading Journal

Il Trading Journal fornisce dati numerici che ci permettono di valutare i nostri Trading System e la loro efficienza nel tempo, dalla singola azione alla totalità della nostra strategia. Questa operazione e soprattutto questo strumento sono molto importanti quanto sottovalutati.

La valutazione è fondamentale per continuare a modificare dinamicamente le nostre strategie: il mercato cambia e, di conseguenza, se un Trading System ha sempre funzionato non significa che continuerà a farlo! C’è un dinamismo di fondo a cui dobbiamo sottostare.

Il Trading Journal valuta le nostre strategie, posizioni e singole mosse in maniera granulare, come un imprenditore fa con i suoi dipendenti. 

Cosa sta performando bene? Cosa peggio? Conoscendo come agiscono le singole parti della mia strategia posso comportarmi di conseguenza, allocando più o meno capitale e allocando più o meno rischio sui vari fronti del Trading System.

Per fare questo occorre uno standard e un log delle operazioni e dei risultati che lo rispetti. Il log è il singolo risultato, che corrisponde, in ottica di strategia, alla massima granularità che possiamo ottenere passando dalla strategia, ai setup, alla singola posizione, e così via. Lo standard rende i log valutabili e oggettivi.

Dati di valutazione

Perché il nostro Trading Journal possa tornarci utile, occorre annotarvi più informazioni possibili, a cominciare da quale strategia e setup appartiene ad un singolo trade. Teniamo sempre a mente il concetto di granularità, più il Trading Journal sarà specifico nel ricordarci ciò che abbiamo fatto o stiamo ancora facendo, più potrà fornirci dati precisi e interessanti da analizzare. Annotiamo, per esempio, anche il time frame sul quale stiamo operando e a quale delle nostre strategie, se ne stiamo portando avanti più di una contemporaneamente, lo abbiamo applicato. Annotiamo la nostra risposta emotiva di fronte ad alcune situazioni critiche: abbiamo agito di impulso o ci siamo attenuti alla strategia iniziale, anche accettando un errore?

Ovviamente, possiamo anche fare osservazione più ad alto livello: annotare informazioni utili per per ogni Trading System come il Win Rate, r/R, massimo drawdown ecc. Da esse possiamo prendere spunto, capire se conviene modificare le nostre strategie, mantenerle intatte perché sono efficienti oppure reclutarne altre perché non hanno performato sufficientemente bene.

Infine, nell’episodio vediamo una panoramica sul portafoglio che comprende: ribilanciamento del portafoglio e valutazione dell’equity line.

Integrazioni

Sul Trading Journal possiamo annotare anche quello che non stiamo facendo, ma che stiamo osservando e vorremmo fare. Ovvero lo nostre fasi di backtest e test. Le operazioni correttive e tutto ciò che facciamo, non facciamo e faremo. 

Lo scopo finale è quello di monitorare in maniera più oggettiva possibile il nostro trading.


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