Episodio 5 - Volatilità e fasi di mercato

In questo episodio andiamo a studiare la volatilità per ottimizzare le strategie nelle diverse fasi di Mercato.

Volatilità del trading di crypto

Nella puntata di oggi ci dedichiamo ad un fattore spesso snobbato e molto sottovalutato nel Trading di Bitcoin e Criptovalute, ma non solo: la volatilità. Essa definisce quanto il prezzo varia dal suo valore medio, e pertanto ci descrive bene la fase di mercato in corso: contrazione o espansione. In base alla fase attiva, occorre adattare la propria strategia. Ognuna avrà operatività più o meno efficienti.

Altra cosa importantissima è saper cogliere i segnali che la variazione della volatilità ci dà: potrebbe essere un inizio di cambiamento di fase. Riuscire ad aprire una posizione in quel momento ci assicura un enorme vantaggio sul Mercato. Approfondiamo tutti gli aspetti del caso.

Studiare e saper anticipare la volatilità nel Trading di Bitcoin è fondamentale, perché è grazie ad essa che si innescano i trend e di conseguenza i nostri profitti. Scopriamo come quantificarla, misurarla e sfruttarla!

La volatilità

La volatilità influenza la nostra operatività. Come? Non tutte le fasi di mercato sono uguali, quindi non possiamo comportarci sempre allo stesso modo in quanto a operatività e strategia. Infatti, il mercato risponde principalmente al comportamento delle masse, segue delle fasi cicliche di espansione e contrazione e di conseguenza anche la sua volatilità quantifica “l’agitazione” del gruppo. Quando la fase di mercato è di espansione, significa che il gruppo è più in aspettativa, vuole cogliere le opportunità e scorge del potenziale nel settore. Al contrario, quando la fase di mercato è in contrazione, anche l’interesse tende a calare. Tutto questo dobbiamo ovviamente tenerlo in considerazione per aprire posizioni profittevoli e meno rischiose.

Definiamo adesso la volatilità: essa misura delle variazioni di prezzo nel tempo. O, per essere più precisi, è meglio dire che è la deviazione standard del prezzo dalla sua media. Ci permette di definire quanto, in un range di tolleranza stabilito, il prezzo si allontana dalla media. 

Lo scopo dell’analisi della volatilità è definire la fase di mercato. La differenza per chi fa trading è capire se il mercato è range trading (fase di contrazione) o trending (fase di espansione). In più, possiamo notare primi movimenti di cambiamento tra il range trading che è in corso e un nuovo trend.

Indicatori

Ci sono due indicatori principali per valutare la volatilità e renderla un elemento utile per i nostri trade:

  • Bande di Bollinger: l’ampiezza mostra quanta deviazione standard c’è dalla media del prezzo. Quando sono ampie ho una fase di espansione, quando sono vicine tra loro, di contrazione. Il suo difetto è il ritardo, perché si basa sui campioni precedenti. Se uno strappo è improvviso le bande si modificano dopo qualche candela.
  • Average True Range: indica l’intervallo medio nel quale si muove il prezzo nel campione. Le bande sono calcolate intorno ad una media e la deviazione standard è intesa dalla media. L’Average True Range tiene conto anche del prezzo. È utile anche nel calcolo dello Stop Loss.

Analizzare la volatilità

Rivediamo le fasi di mercato per capire come individuarle grazie alla volatilità: esse sono espansione, contrazione e turbolenza.

Contrazione ed espansione si alternano ciclicamente perché l’espansione è un momento di agitazione del mercato che, essendo rappresentazione della psicologia della massa, non può durare per sempre. Quando finisce l’espansione si passa alla contrazione. 

La turbolenza è l’apice del trend: il trend è ormai esasperato e spesso si innesca da movimenti contrari. Sono i primi segni di incertezza del trend. 

Un’analisi sub-time frame può aiutarci ad anticipare le fasi di questo ciclo e ci serve per impostare la nostra strategia. Nei momenti di espansione funzionano strategie e indicatori trend follower, basati sul movimento di prezzo.

Nei momenti di contrazione funzionano i mean reversal basati sull’equilibrio del prezzo: in questo caso non abbiamo un trend, quindi ci basiamo su strategie di equilibrio del prezzo. E così via. 

Nel video analizziamo le varie fasi del mercato con le strategie che hanno senso in quel dato momento. 

Questo tipo di analisi ci interessa anche per pianificare l’Entry e calcolare lo Stop Loss. Quando abbiamo segnali di inizio del trend possiamo pianificare un entry in maniera calcolata, ad esempio cercando il primo ritracciamento. 

Lo Stop Loss non può prescindere dalla volatilità: ad una fase di mercato più volatile corrisponde uno Stop Loss più ampio, altrimenti in rischio è quello di venire liquidati troppo presto!


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