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Le regole del trading di W.D. Gann, una lista da non perdere

Tramite questa lista di regole da noi riportata in macro categorie, Gann ci aiuta a comprendere quali sono gli aspetti fondamentali da non sottovalutare e come gestire il proprio trading in maniera professionale, senza cadere vittima di emotività o improvvisazione

Le regole del trading di W.D. Gann, una lista da non perdere

Introduzione

William D. Gann nasce in Texas nel 1878, iniziò ad operare sui mercati finanziari come trader nei primi anni del 900, riuscendo ad ottenere risultati incredibili, pensate che riuscì a trasformare 450$ durante la sua carriera, in circa 50 di milioni di $.

Diversi anni della sua carriera sono stati documentati, sia da scritti personali che da pubblicazioni ufficiali, la sua accuratezza all’epoca era senza eguali.

Il suo sistema di trading gli permetteva di avere un vantaggio sul mercato che lo portò a prevedere con un anno di anticipo, non solo il crollo della borsa nel 1929, ma diversi massimi e minimi locali dello stesso anno.

Un commissario della SEC passò svariato tempo al suo fianco, osservandolo operare e annotando i suoi risultati: in quel particolare caso si parla di un winrate del 92.5%.

Non fu tanto l’aspetto dell’accuratezza nell’individuare massimi e minimi di mercato (già di per sé un superpotere) ma la capacità di ragionare su entrambe le variabili dei mercati: prezzo e tempo.

La grande capacità di Gann era integrare nelle sue analisi, cicli e date temporali con grande precisione e anticipo.

Tratteremo in un articolo a parte le stregonerie di Gann in merito di analisi dei grafici, oggi ci concentreremo sulle sue regole del trading

Le regole di W.D. Gann

La lista completa di regole possiamo trovarla facilmente su internet ne riporteremo la maggior parte alla fine di ogni capitolo.

Cerchiamo di suddividere le 24/28 regole in una serie di macro categorie, così da comprendere i loro campi di applicazione.

Gann si concentra principalmente su quelli che sono gli aspetti di pianificazione, di gestione emotiva e del rischio.

Avere un piano ben definito, non solo ti permette di studiare a priori il mercato e di scegliere con cura il momento ideale per posizionarti, ma in momenti di incertezza e dubbio, ti chiarisce le idee sulla strada da percorrere.

Mentre la gestione emotiva e del rischio sono probabilmente uno degli aspetti che incide di più sui profitti di un trader a lungo termine.

Le regole di W.D. Gann

Risk Management

La gestione del rischio è ciò che differenzia un trader che conosce le proprie statistiche, da uno che opera a tentoni nella nebbia, diverse regole nella lista hanno questo comune denominatore.

Molti speculatori hanno dovuto fare i conti con un risk management errato, non consapevoli del rischio o semplicemente alla ricerca dell’ebrezza di soldi facili.

Le prime tre regole mettono in evidenza quelli che sono 3 punti fondamentali nella gestione del rischio:

  • Diversificazione e frammentazione % del capitale totale
    • 1. Dividi il tuo capitale in 10 parti uguali e rischia al massimo 1/10 per operazione.
    • 8. Distribuisci il rischio su quattro-cinque titoli diversi.
  • Gestione del rischio a priori in termini di massimo drawdown sopportato
    • 2. Usa sempre lo stop loss.
  • Gestione del rischio predeterminata, in termini di rischio massimo per trade
    • 3. Non sovraesporti (overtrade).

Risk Management

Trading Plan

Numerose regole sono dedicate all’importanza della non improvvisazione e al rifiuto del trading emotivo.

L’importanza di avere una serie di regole ben dettagliate che ti guidino nell’individuare i migliori punti di entrata e uscita dal mercato, non è da sottovalutare.

Non solo predeterminazione e rigidità nel selezionare i punti di ingresso e uscita, ma anche nel selezionare le coppie migliori, che siano in trend ben definito e che diano incoraggianti “segni di vita”.

  • 5. Segui sempre il trend. Non pensare di anticiparlo.
  • 7. Intervieni solo sui titoli attivi.

Viene poi rinnovata l’importanza di non permettere all’emotività di guidare il tuo approccio al mercato, utilizzando degli ordini pendenti per liquidare la tua posizione

  • 10. Non uscire da una posizione se non ne hai motivo.
  • 13. Non mediare una posizione contraria. Prendi la perdita e non sposare una direzionalità.

Nelle regole successive saltano all’occhio alcuni concetti molto importanti:

  • Calcola in anticipo il tuo rischio rendimento e rendilo coerente con il tuo tasso di vittoria
    • 15. Evita di fare piccoli profitti e grosse perdite.
  • Non entrare in overtrading, verrai pagato per la qualità delle tue analisi non per quante commissioni paghi al broker/exchange di riferimento
    • 17. Evita di entrare e uscire continuamente dal mercato.
  • Non sposare una direzionalità di mercato, gli asset operano in entrambe le direzioni, se noti che il tuo trading journal si compone solo di operazioni long o solo di operazioni short, potresti essere o troppo negativo o troppo “Greedy”.
    • 18. Opera sia al rialzo che al ribasso.
    • 19. Non comprare solo perchè i prezzi ti sembrano bassi ne tantomeno devi vendere se ti sembrano alti.
    • 23. Non cambiare mai posizione senza un buon motivo. Solo una accertata inversione di tendenza giustifica tale decisione.

Trading Plan

Gestione Emotiva

La gestione emotiva è forse la componente più sottovalutata dai trader alle primi armi, nonostante componga probabilmente l’80% dei fattori che ne determinano il successo.

Infatti essere capaci di rispettare il proprio piano operativo non sempre è facile come ci si aspetta, spesso neanche il backtest riesce ad aiutarci nell’individuare i nostri punti deboli emotivi.

Solo essendo pronti al miglioramento e tramite la redazione di un diario di trading possiamo notare quali patologie emotive ci penalizzano più spesso, in modo da correggerle.

  • 6. Se hai dubbi, astieniti da qualsiasi operazione.
  • 9. Non limitare i tuoi ordini. Quando hai deciso, compra o vendi “al meglio”. se hai dei livelli operativi, di stop e target, non intervenire durante il trade lasciando spazio all’emotività di chiudere prima del target o sopportare una perdita oltre lo stop
  • 12. Non comprare mai per “incassare” un dividendo. non comprare mai per sfruttare una news già scontata
  • 14. Non entrare ne uscire mai da una posizione a causa della fretta

Gestione Emotiva

Gestione Operativa

La gestione operativa è un aspetto centrale nella trattazione di Gann, infatti è proprio grazie all’adattamento della strategia alle condizioni di mercato che possiamo ottimizzare il nostro rendimento.

Una regole che mi ha colpito molto, grazie alla quale probabilmente Gann stesso riusciva ad ottenere un winrate così elevato sul mercato, è la seguente:

  • 4. Non permettere mai che un profitto si trasformi in perdita.

Seguendo la tua operazione in profitto muovendo lo stop loss e proteggendosi dietro le strutture, così solo nel momento in cui l’asset darà un chiaro segno di inversione (rottura delle strutture) usciremo dal trade, realizzando un profitto.

L’utilizzo spregiudicato del trailing stop non sempre è la scelta migliore: non sempre le correzioni più marcate segnano la fine di un trend, chiudendo la posizione con un trailing stop potremmo cadere vittime di una presa di liquidità, subito prima di una ripartenza del trend; sicuramente mettere al sicuro i profitti generati è un boost sia per il winrate sia per la propria confidenza nell’operare a mercato, DYOStatistics

  • 16. Non cancellare mai uno stop loss.
  • 24. Non incrementare la size delle tue posizioni dopo un lungo periodo di successi

Gestione Operativa

Conclusioni

Per concludere questa breve argomentazione delle regole del trading di William Delbert Gann, con un frammento di una sua citazione, chiedendovi di riflettere su quante similitudini contiene con i giorni d’oggi e incoraggiandovi a studiare la storia per comprendere meglio le dinamiche dei giorni moderni.

“… They take too many chances and get too optimistic after a long period of success in business and after prolonged advances in Stocks and Commodities. Old men in business, after a prolonged period of prosperity, become too hopeful and get over-extended. It is easy to borrow money after a long period of business prosperity. People who borrow money on hope have to liquidate when fear overtakes then and conditions are at the worst. That is why cycles in business and the Stock and Commodity Markets have always repeated and always will. Nature’s laws are unchangeable and no man or set of men can change them…”

“… During the past 20 years they have spent and wasted all the wealth that our country has accumulated during the past 175 years. Our Federal, State and private debts are the largest in history, and these conditions make the next few years the most critical in our history. The man who knows time cycles can predict the future, protect his opportunity to start to study mathematical, scientific rules for making accurate deductions to determine the trend of Stocks, Business and Commodities.”

Fateci sapere cosa pensate di queste regole e se c’è qualche aspetto della vasta teoria di Gann che vorreste approfondito sui nostri canali, grazie per l’attenzione 😉


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