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Trading Journal Focus

Come strutturare passo passo un Trading Journal tramite un software di ottimizzazione gratuito, introdurremo i principali elementi che lo compongono e vedremo qualche skill per rendere il tutto più ordinato e personalizzato.

Trading Journal Focus

A cosa serve il Trading Journal?

Molto bene caro Trader, benvenuto in questo nuovo articolo dedicato al trading avanzato, oggi non andremo ad analizzare movimenti di prezzo o strategie particolari, bensì ci concentreremo sullo scheletro che permette al nostro trading di sorreggersi ed evolvere insieme alle nostre strategie.

La motivazione principale per cui iniziamo a redigere e aggiorniamo costantemente il nostro Trading Journal, è che ci permette di lavorare e di avere una visione immediata sui dati numerici che risultano dalla nostra operatività:

  • Partendo dalle basi, avremo ben visibile se la nostra strategia è profittevole o meno
  • Se utilizziamo più strategie, avremo un TJ dedicato ad ognuna, avendole ben separate e analizzabili singolarmente
  • In ognuna delle nostre strategie, avremo un elenco capillare di ogni trade ed operazione eseguita
  • Tutte queste informazioni saranno cronologicamente ordinate, così da mostrarci l’evoluzione della nostra operatività

Perché è importante il Trading Journal?

La documentazione più importante che potrai redigere nelle tue attività di trading, è sicuramente il monitoraggio delle tue operazioni: in fase di operatività demo, backtest e di implementazione strategia.

Nel momento in cui il trading plan sarà ben strutturato, invece, avremo invece bisogno di monitorare l’andamento delle singole componenti.

Trascrivendo e appuntando ogni passo compiuto nel mondo del trading, avrai a portata di mano ogni vittoria ed ogni sbaglio, potrai prendere nota dei miglioramenti e di ciò che ancora penalizza i tuoi risultati.

La compilazione del giornale di trading ci sarà d’aiuto in ogni fase del nostro percorso:

  • Ci aiuterà nell’ottimizzazione della nostra strategia in fase di backtest;
  • Una volta trovata la checklist completa, sarà d’aiuto nel notare cambiamenti nel nostro vantaggio sul mercato;
  • Quando ci sembrerà che la nostra strategia non stia più funzionando a dovere, è grazie al trading journal che riusciremo a trovare la soluzione per tornare profittevoli.

Notion

Abbiamo capito, quindi, che in aggiunta alla costanza nella redazione del nostro Trading Journal, servirà una schematizzazione grafica di ogni trade, che ci permetta in ultima analisi, di avere ben evidenziati quelli che sono i parametri ricorrenti nella nostra operatività.

Notion è un software legato alla produttività e alla gestione di task e informazioni, utilizzato da molti team di lavoro di grandi aziende come Spotify e Nike, permette sia di prendere appunti come un normale software di testo, sia di personalizzare queste note di testo: to-do-list, tabelle e portfolio, tutto quello che ci può servire, l’unica pecca, se qualche esperto di Notion potrà smentirci saremo lieti di cogliere la skill, non sono implementabili grafici a linea, a torta o istogrammi. L’utilizzo di Excel al posto di questo software, è per questo motivo consigliato, ma oggi volevamo portarvi qualcosa di diverso.

La possibilità di avere pagine personali o di gruppo lo rende molto utile anche per le lavorazioni in team e per la condivisione di idee in un gruppo di lavoro.

La feature che interessa a noi è quella dell’impaginazione a tabelle:

  • Introduce una categorizzazione delle colonne intuitiva e specifica
  • Permette il calcolo degli elementi numerici in ogni colonna
  • Introduce un metodo di suddivisione a tabelle per sottocategorie

Vediamo ora, passo passo, come strutturare un modello base di TJ. Di seguito elencheremo gli elementi principali per l’estrapolazione di dati, funzionali alla comprensione della nostra strategia.

Ognuno di voi, dall’esperienza che maturerà nella redazione di questo importantissimo giornale, potrà e dovrà inserire gli elementi più congeniali al suo metodo operativo, caratterizzandolo e costruendolo su misura.

Dai colori delle colonne, all’impaginazione suddivisa tramite Emoticon, Notion è davvero personalizzabile all’infinito, scoprirete utilizzandolo quanto può essere utile anche per appunti personali legati alla vostra produttività, ma non perdiamo tempo dietro a questi piaceri e concentriamoci sul lavoro.

Dopo aver creato la prima pagina, il software ci da la possibilità di impostare diversi layout predefiniti, quello che interessa a noi è “Table” che ci darà la possibilità di avere la nostra tabella pre-impostata e pronta per essere modificata a nostro piacimento.

Vediamo quindi di seguito come strutturare una tabella che contenga gli elementi essenziali.

Notion

Data

Il posizionamento di un operazione nel corso del tempo, fornisce ordine cronologico al diario e ci permette di dividere l’anno di trading in funzione delle nostre necessità, di revisione o ribilanciamento.

La prima colonna di solito non è modificabile ma rimane un elemento di testo fisso, consiglio quindi di non inserire in questo campo elementi numerici da cui bisognerà estrapolare risultati di calcolo, in quanto sulle colonne testuali, questi non funzioneranno.

Data

Sessione operativa e orario

Questo elemento può sembrare futile in un mercato aperto 24/7, ma ricordiamoci che siamo ancora i fratelli minori dei mercati regolamentati.

I grandi soldi spesso provengono da lì e rispettano gli orari delle sessioni (Londra, NY, Sidney e Tokyo), non sarà perciò difficile notare, in concomitanza delle aperture, un aumento di volatilità.

Questo è un elemento che può aiutare molto coloro che stanno ancora sviluppando il proprio EDGE statistico a restringere il campo delle sessioni operative, eliminando il paradigma che più si sta a grafico più si guadagna e concentrandosi, invece, su quello che conta nel trading discrezionale: l’ottimizzazione della propria strategia.

Su una vasta base dati operativa, avendo segnato le sessioni, ci sarà chiaro quali si adattano meglio alla nostra strategia, quindi in quali orari dovremo concentrare la nostra attività.

Sessione operativa e orario

Asset

Ogni asset su cui conduciamo delle operazioni dovrebbe avere una trade list personale, in quanto ognuno ha delle caratteristiche a sé stanti, che lo rendono unico, e alle quali la nostra strategia dovrebbe essere adattata.

Se invece lavoriamo a sezioni di portafoglio divise (Holding, trade maxCap, trade Speculativi-Lowcap, Defi strategy multichain) allora struttureremo diverse tabelle con parametri personalizzati ad ogni tipologia di trading o investimento.

Oggi ci concentreremo sul monitoraggio di una strategia a checklist che a seconda di determinate condizioni di mercato, permette un operatività continuativa e prevedibile su un gruppo predefinito di asset (da 1 a quanti ne supporta la strategia).

Direzionalità

La facile sintesi della direzionalità preferita, può essere utile nell’individuazione di bias emotivi, rendendo visibile se in periodi di negatività o scarsa fiducia abbiamo prediletto un operatività Short e magari in momenti di euforia abbiamo aperto solo Long.

Dipende molto anche dalla tipologia di strategia, se si cercano i minimi di mercato per eseguire swing rialzisti, è chiaro che la direzionalità sarà spesso Long, viceversa se ci cercano le inversioni ribassiste date da perdita di momentum avremo tendenzialmente operazioni Short;

In una strategia equilibrata, invece, sui grandi numeri il rapporto tra long e short dovrebbe essere equilibrato.

Direzionalità

Prezzo di entrata/uscita:

Importante per poter avere un visione a posteriori dei vari livelli in cui l’asset è stato scambiato.

Affrontando la scrittura di questo dato, è possibile aggiungere infinite varianti e dettagli legati alla percentuale di crescita, al massimo drawdown sopportato, al numero di giorni impiegati da trade per andare a target/stop;

Insomma, qui dovrà intervenire il vostro spirito critico da data analyst per aiutarvi ad individuare quali dati potrebbe essere utile avere sottomano, per l’ottimizzazione della strategia.

Prezzo di entrata/uscita:

Link trade TW

Fondamentale per avere una visione immediata delle condizioni in cui è stata svolta l’operazione.

L’analisi a grafico dovrebbe essere pulita e comprensibile, ma ovviamente essendo personale uno può gestire la propria analisi come meglio crede.

Per estrapolare lo screenshot del grafico da TradingView, ci basterà andare sull’icona della fotocamera in alto a destra e selezionare uno dei campi per esportare il link o l’immagine.

Lo screen dell’operazione è importante anche per avere sott’occhio quali pattern funzionano e quali no, quali portano ad escursioni importanti di prezzo e quali sono sono una trappola per mandare a stop i retail.

Link trade TW

RR pianificato

Abbiamo detto che questo valore deve essere predeterminato, se gli RR effettivi corrispondono a quelli pianificati vuol dire che si sta seguendo correttamente la strategia, mentre se gli effettivi sono minori o maggiori a quelli pianificati, forse dal punto di vista emotivo (fear and greed) si potrebbe applicare qualche miglioramento

  • RR minori di quelli pianificati corrispondono ad uscite premature date dalla paura o da una gestione operativa errata.
  • RR maggiori indicano o una tendenza ad andare in greed, quindi avidità nei confronti di un mercato direzionale oppure si potrebbe rivedere l’RR predefinito. così da intercettare movimenti maggiori che il mercato effettivamente ci offre.

Avere una visione immediata di quali sono i valori di RR medio raggiunti, aiuta ad ottimizzare il RR predefinito.

Si possono segnare anche le escursioni di prezzo aggiuntive rispetto al RR raggiunto

RR pianificato

Gestione Operativa

La gestione dell’operazione, dal punto di vista del follow up una volta entrati a mercato, è ciò che spesso rende le strategie profittevoli.

Gli elementi che compongono la Gestione Operativa sono diversi e caratteristici della strategia di ognuno, quindi dedicate lo spazio necessario ad individuare pattern di gestione efficaci o penalizzanti.

Gestione Operativa

Punti Checklist

Quali? quanti? Su una base di 100 trade, quali hanno funzionato meglio e quali portato a disfatta? Questo è un elemento cruciale nella fase di backtest,  ci permette di avere dati sull’efficacia della nostra checklist.

Anche in fase di monitoraggio permetteranno di evidenziare quali elementi, a causa di variazioni nelle dinamiche di mercato, funzionano meglio in determinati periodi temporali e come la nostra checklist si modifica, a seconda di queste variazioni.

Grazie alla funzione Multiselect, che abbiamo utilizzato fino ad ora, sarà molto più semplice e visibilmente immediato, segnare e differenziare questi elementi.

Punti Checklist

Esito del trade e Note di Miglioramento

A fronte di una pianificazione dettagliata, andrà evidenziato il risultato finale trovando risposte a diverse domande:

Come è andato effettivamente il trade? Ha seguito la nostra analisi? è andato a stop? A che % è arrivato dal take profit prima di invertire e andare a SL?

Sono tutte domande che è solito porsi il trader, che vuol portare la sua strategia sempre ad uno step successivo, e che spesso lo rendono profittevole indipendentemente dalle variazioni nelle logiche di mercato.

Perché, tramite le risposte a queste domande, cumulative per ogni trade, si può trovare una statistica relativa a qual è la gestione operativa che ottimizza i risultati.

Può essere strutturato nella tabella come una combinazione tra RR effettivo e Note di miglioramento

Esito del trade e Note di Miglioramento

Conclusioni

Abbiamo visto insieme, passo passo, come e quali elementi disporre all’interno del nostro Trading Journal, spero che possa essere un utile punto di partenza dal quale potrete creare ricchezza e valore.

Indipendentemente dal lato trading, ritengo che tenere traccia delle proprie conquiste e dei propri fallimenti possa essere un ottimo modo per avere sotto controllo, se così si può dire, la propria evoluzione e maturazione.

Detto ciò, ricordo che il software che vi abbiamo proposto oggi è puramente indicativo, ognuno si senta libero di organizzarsi tramite i tools che preferisce e che conferiscono maggiori utilità.

Vi ringrazio dell’attenzione e alla prossima!

 


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