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Trading Plan, primi passi nella creazione di un piano operativo

Ogni trader che voglia trattare con professionalità la propria attività, deve avere un Trading Plan, maturato dallo studio degli asset e grazie al quale estrarre ricchezza dal mercato.

Trading Plan, primi passi nella creazione di un piano operativo

Trading Avanzato o Professionista Principiante?

Ottimo Trader, benvenuto alla sezione avanzata del nostro focus sul trading, qui inizia ufficialmente il tuo percorso di formazione.

Fino ad ora abbiamo cercato di capire le logiche di movimento del prezzo, è arrivato il momento di affilare le punte delle frecce e imparare a cacciare

Per ogni trader che voglia iniziare a trattare la propria operatività a livello professionale, lo studio e l’analisi tecnica degli asset è importantissimo, ma prima di mettersi a grafico bisogna darsi delle regole da seguire e verificarne l’efficacia sull’asset che vogliamo tradare.

Queste regole devono essere specifiche e rigide nella loro applicazione, saranno gli step imprescindibili secondo cui entrerai ed uscirai dal mercato.

Forniranno dati costanti sull’andamento della tua strategia e con un po’ di impegno ti permetteranno di monitorare e migliorare ogni aspetto del tuo metodo operativo.

Non sono qui per darti delle regole già pronte, sarà compito tuo trovare quelle che più si addicono al tuo modo di tradare e al tuo profilo di rischio, cercherò piuttosto, di illustrarti quali elementi fondamentali è meglio tenere d’occhio e come “risparmiare tempo”, insegnandoti a creare e validare una strategia, piuttosto che “perdere tempo” applicando ciecamente la strategia di qualcun altro.

La Via della Strategia

La Via della Strategia è un sentiero impervio che si arrocca tra le montagne più insidiose e naviga i mari più agitati, solo pochi trader sono in grado di percorrerlo con costanza senza abbandonarlo per l’Aping sconsiderato, il revenge trading e il full margin leva 125.

Dovrai essere una persona disciplinata, rigorosa ed entusiasta; affamata di risultati come curiosa di cosa gli errori possono insegnarti.

Introduciamo quindi i fedeli compagni che ti accompagneranno in questo viaggio, senza di loro perderai la Via e le mail di liquidazione non smetteranno mai di venirti a cercare.

  • Check List: Essenzialmente la to-do-list per eseguire ogni trade, la sua creazione passa attraverso due fasi: la prima dove si testano una serie di elementi per verificarne l’affidabilità e una seconda dove si evidenziano solo i punti più efficaci e li si monitora nel tempo.
  • Backtest: Questo rappresenta il “metti la cera, togli la cera” che ogni trader profittevole perfeziona costantemente. E’ un metodo di creazione e monitoraggio dell’EDGE statistico della propria strategia, ossia il vantaggio che proviamo avere nei confronti di determinate situazioni del mercato. Grazie al backtest possiamo rivivere i movimenti che il prezzo ha avuto nel passato per poter individuare costanti di comportamento che statisticamente possiamo sfruttare per ottenere profitto. Permette di individuare i due parametri fondamentali che differenziano un trader profittevole da uno che fornisce liquidità al mercato (RR e Winrate).
  • Trading Journal: Fratello gemello del Backtest, il trading journal rappresenta la scatola nera dei nostri movimenti. Grazie a come struttureremo questo diario di bordo, sarà più o meno facile individuare le fragilità e i punti di forza della nostra strategia. Vedremo in un articolo dedicato al trading journal come strutturarlo in maniera ottimale; oggi ci limiteremo a fornire un introduzione ai suoi elementi caratteristici

La Via della Strategia

Creazione Checklist

La Checklist si compone di quei parametri e condizioni essenziali per cui si decide di entrare o meno a mercato, sono anche chiamate confluenze.

Ma non solo, all’interno della checklist vengono dettagliati anche altri elementi: legati al post operazione e alle caratteristiche dell’operazione stessa, come RR prestabilito e gestione operativa associata.

Andiamo più nel dettaglio cercando di capire come creare una Checklist operativa a due passaggi:

  • Passaggio 1, in funzione della tipologia di trader che ritieni di essere, individua una serie di elementi che, a seguito di studi teorici, ritieni essere rispettati all’interno dell’asset di riferimento.

ad esempio: i periodi di attesa volatilità su asset che hanno shock di supply, per trader trend-following swing il rispetto di struttura, zone del prezzo ad alto rapporto rischio rendimento e così via fino ad individuarne circa una decina

Una volta individuati i punti occorre eseguire un backtest massiccio, per verificare quali elementi funzionano meglio con quali asset.

Questa è la parte più difficile, richiede perseveranza e spirito critico, una buona statistica di solito è possibile estrapolarla da una serie di 100 trade con annessi dati operativi.

  • Passaggio 2, risultato della sintesi dei dati ottenuti dal passaggio 1. Ci permetterà di individuare, sempre in funzione dell’asset in questione e delle nostre caratteristiche di trader, quali sono i punti più profittevoli per la nostra strategia, significa aver imboccato il sentiero, la parte difficile inizia ora, mantenere la Via.

La Checklist è un elemento che si compone di punti ben definiti, modificabili solo a fronte di dati raccolti tramite monitoraggio attivo.

Creazione Checklist

I pilastri di ogni Checklist

Le tre macro-categorie che compongono ogni lista operativa, all’interno dei quali ogni trader affina le proprie confluenze, sono le seguenti:

  • Entry: qualificazione della zona di ingresso, eventuali clausole legate alla struttura di mercato necessaria nella zona ed elementi essenziali senza i quali il trade non può essere aperto.
  • Stop: livello predeterminato al quale si chiude l’operazione, accettando una perdita. Rappresenterà il valore 1 nel nostro rischio rendimento 1/R. Di solito viene posizionato nel punto in cui la propria analisi viene invalidata, ma a fronte di un’analisi dei dati del Backtest potrebbe essere fissato anche ad un % massima di drawdown.
  • Target: livello predeterminato al quale si chiude l’operazione realizzando un profitto. Rappresenta il moltiplicatore del nostro margine, la R nel nostro rapporto rischio rendimento 1/R. Di solito viene posizionato nei pressi di una potenziale PRZ, ma a fronte di un’analisi dei dati potrebbe essere fissato ad un rapporto fisso per esempio “il target minimo che mi prefiggo di raggiungere è un 1/3 di RR”

I pilastri di ogni Checklist

Backtest

Il Backtest è l’arte di osservare ed agire, è applicazione della strategia a raffica.

Servendoci di software che permettono di eseguire Replay a vari time frame, riviviamo le fasi di movimento del prezzo, accelerando o rallentando il susseguirsi delle candele.

Grazie a questi software ci è possibile tornare indietro nel tempo fino agli albori delle quotazioni di qualsiasi asset.

Quello che a noi interessa sono di solito gli ultimi mesi di mercato, in quanto le variazioni delle logiche di movimentazione sono molto frequenti, perciò si tende a basare la propria strategia sui 4/6 mesi antecedenti l’inizio del Backtest.

Certo questa è un’affermazione vera solo in parte, o solo per determinati tipologie di strategie, tendenzialmente quelle che operano sul medio breve termine e legate alle manipolazioni di mercato o a pattern ben specifici. Chi invece opera come position trader o sfrutta i movimenti ciclici di mercato avrà un orizzonte Backtest più lungo e prenderà in considerazioni altri fattori.

Avendo ben chiaro qual è il nostro time frame operativo e quali sono gli elementi che compongono la nostra checklist, andremo ad applicare la nostra strategia, avendo cura di tenere un rapporto dettagliato di tutte quelle situazioni che triggerano le nostre posizioni.

E’ un lavoro lungo, richiede molto impegno e precisione, per portare a dei risultati affidabili, ma è sicuramente il passaggio che ti permette di conoscere la tua strategia, di sapere come funziona, quando funziona, e se non funziona perché e quali errori attenzionare al prossimo trade.

Se la maggior parte dei trader perde il proprio capitale nel breve-medio termine è perché probabilmente non conosce a fondo la propria strategia, il Backtest non finisce mai.

"E' creazione e successivamente monitoraggio."

Trading Journal: a cosa serve?

La documentazione più importante che potrai redigere nelle tue attività di trading, è sicuramente il monitoraggio delle tue operazioni.

Trascrivendo e appuntando ogni passo compiuto nel mondo del trading avrai a portata di mano ogni vittoria ed ogni sbaglio, potrai prendere nota dei miglioramenti e di ciò che ancora penalizza i tuoi risultati.

Ogni Trade è composto da diversi elementi caratteristici, che da soli servono a poco, ma confrontati con un alto numero di operazioni, condotte sullo stesso asset, possono evidenziare delle costanti utili per l’ottimizzazione della nostra strategia.

Abbiamo capito, quindi, che in aggiunta alla costanza nella redazione del nostro Trading Journal, servirà una schematizzazione grafica di ogni trade, che ci permetta in ultima analisi, di avere ben evidenziati quelli che sono i parametri ricorrenti nella nostra operatività.

Trading Journal: a cosa serve?

Trading Journal: quali elementi lo compongono?

La compilazione del giornale di trading ci sarà d’aiuto in ogni fase del nostro percorso:

  • Ci aiuterà nell’ottimizzazione della nostra strategia in fase di backtest;
  • Una volta trovata la checklist completa, sarà d’aiuto nel notare cambiamenti nel nostro vantaggio sul mercato;
  • Quando ci sembrerà che la nostra strategia non stia più funzionando a dovere, è grazie al trading journal che riusciremo a trovare la soluzione per tornare profittevoli.

Vediamo quindi, quali elementi dovrebbero comporre ogni giornale di trading:

  1. Data: il posizionamento di un operazione nel corso del tempo fornisce ordine cronologico al diario e ci permette di dividere l’anno di trading in funzione delle nostre necessità, di revisione o ribilanciamento.
  2. Sessione operativa e orario: Questo elemento può sembrare futile in un mercato aperto 24/7, ma ricordiamoci che siamo ancora i fratelli minori dei mercati regolamentati. I grandi soldi spesso provengono da lì e rispettano gli orari delle sessioni (Londra, NY, Sidney e Tokyo), non sarà perciò difficile notare, in concomitanza delle aperture, aumenti di volatilità.
  3. Asset: Ogni asset su cui conduciamo delle operazioni dovrebbe avere una trade list personale, in quanto ognuno ha delle caratteristiche a sé stanti, che lo rendono unico, e alle quali la nostra strategia dovrebbe essere adattata.
  4. Direzionalità: La facile sintesi della direzionalità preferita può essere utile nell’individuazione di bias emotivi, dipende molto anche dalla tipologia di strategia, se si cercano i minimi di mercato per eseguire swing rialzisti, è chiaro che la direzionalità sarà spesso Long, viceversa se ci cercano le inversioni ribassiste; in una strategia equilibrata, invece, sui grandi numeri il rapporto tra long e short dovrebbe essere equilibrato.
  5. Prezzo di entrata/uscita: Importante per poter avere un visione a posteriori dei vari livelli in cui l’asset è stato scambiato.
  6. Link trade TW: Fondamentale per avere una visione immediata delle condizioni in cui è stata svolta l’operazione.
  7. RR pianificato: abbiamo detto che questo valore deve essere predeterminato, se gli RR effettivi corrispondono a quelli pianificati vuol dire che si sta seguendo la strategia, mentre se gli effettivi sono minori o maggiori a quelli pianificati, forse dal punto di vista emotivo (fear and greed) si potrebbe applicare qualche miglioramento
  8. Gestione operativa pianificata: la gestione dell’operazione dal punto di vista del follow up una volta entrati a mercato, è ciò che spesso rende le strategie profittevoli. In questa pagina parliamo esclusivamente della gestione operativa nel trading.
  9. Punti checklist: quali? quanti? questo è un elemento cruciale nella fase di backtest e ci permette di avere dati sull’efficacia della nostra checklist
  10. Esito del trade: come è andato effettivamente il trade? ha seguito la nostra analisi? è andato a stop? a che % è arrivato dal take profit prima di invertire e tornarmi contro? Queste, e molte altre, sono tutte domanda che è solito porsi il trader che vuol portare la sua strategia sempre ad uno step successivo, e che spesso lo rendono profittevole indipendentemente dalle variazioni nelle logiche di mercato
  11. Note con spunti di miglioramento: in questa sezione vanno inserite sia le indicazioni operative legate a determinati aspetti migliorabili, derivati da errori o da supposizioni che bisogna testare, ma è anche utile avere traccia delle proprie condizioni emotive legate al trade: avere una visione a posteriori delle condizioni emotive in cui si opera permette un grande salto qualitativo dal punto di vista delle gestione emotiva.

Conclusioni

Avrai capito che non c’è una conclusione a tutto questo, nonostante il titolo del paragrafo, le metodologie con cui un trader opera a mercato sono di due tipi: o statisticamente provate o casualmente arrangiate; è facile capire chi si muove verso una sempre maggiore comprensione della propria strategia e chi invece ciondola nella nebbia aggrappandosi a qualsiasi cosa sia abbastanza clickbait da convincerlo.

Chi percorre la Via della Strategia è facilmente riconoscibile, parla di Backtest, di Rischio e Rendimento, WinRate di una strategia testata e ritestata, implementata e modificata, e se anche ora non è un trader profittevole siate sicuri che con perseveranza e continuità prima o poi lo sarà.

Per quanto riguarda le ultime dritte legate ai discorsi di oggi, la piattaforma migliore per eseguire Backtest rimane sicuramente Trading View, il cui programma base purtroppo non permette l’esecuzione del Replay a Time Frame inferiori al Daily, mentre con questo sconto Trading View potrete accedere ai programmi a pagamento risparmiando 30$.

Per quello che invece concerne il trading Journal esistono diversi software adibiti all’impaginazione ordinata di dati: dalle note di Trading View per la concentrazione su un unica piattaforma, ad Excel, Tabelle cartacee, Notion e via dicendo.

In base alle preferenze e alle comodità di ognuno scegliere il programma che meglio si adatta alle proprie esigenze.


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