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Media Mobile: tutto sul famoso indicatore di analisi tecnica

Di Luca Boiardi

Impiegando una specifica formula otteniamo la media mobile, un importante indicatore che ci aiuta a svolgere una miglior analisi tecnica

Media Mobile: tutto sul famoso indicatore di analisi tecnica

Media mobile: che cos'è?

La Media Mobile è un indicatore che si occupa appunto di fare la media tra il valore di chiusura di “X” periodi, dove “X” è un valore che possiamo impostare in base alla velocità del segnale che vogliamo analizzare.

Esistono due tipologie di medie mobili: la media mobile semplice e la media mobile esponenziale. Entrambe si affidano allo stesso principio di base; però, la seconda dà maggior valore alle candele più recenti (quindi è un indicatore più dinamico).

Esiste anche una terza tipologia di media, ovvero quella ponderata. Essa è simile alla semplice, con la differenza che assegna un certo peso a ciascun valore. La media mobile ponderata (WMA) non raccoglie molte simpatie in quanto non riesce a fornire una fotografia chiara del mercato.

Scegliere un periodo più o meno ampio ci darà dati e risultati diversi. Puoi immaginare le medie mobili come una sorta di fotografia di un certo arco temporale.

A cosa serve la media mobile? A prescindere dai settaggi, la media è uno degli indicatori trading più utilizzati, motivo per cui dobbiamo imparare come utilizzarla. Essa può suggerirci le corrette tempistiche in cui operare, ovviamente ricordando che non abbiamo modo di prevedere il futuro.

Entriamo quindi più nel dettaglio e scopriamo come funzionano le diverse tipologie di medie.

Media mobile semplice (MA - Moving Average)

La media mobile semplice (in inglese Moving Average, abbreviata in MA) deriva dalla somma dei valori di apertura (o di chiusura) di un determinato numero di candele diviso quel numero.

Si tratta di una media meno dinamica rispetto a quella esponenziale, dato che calcola una media semplice del prezzo.

L’aggiornamento del prossimo movimento dell’indicatore dipenderà da due fattori:

  • La nuova candela che si andrà ad aggiungere;
  • L’ultima candela che si andrà a perdere.

Più avanti nell’articolo vedremo alcuni esempi per chiarire al meglio l’utilizzo di questo indicatore. Passiamo ora a sua “sorella”, la media mobile esponenziale.

Media mobile esponenziale (EMA - Esponential Moving Average)

La media mobile esponenziale (EMA, Esponential Moving Average) impiega lo stesso principio di base delle Medie mobili semplici. Essa però assegna maggior valore alle candele più recenti (da quella più vicina all’ultima in modo appunto esponenziale).

Di conseguenza, dando più peso alle ultime candele, le EMA subiranno dei movimenti più o meno bruschi in base ai movimenti di mercato più recenti.

Quale media mobile usare?

Questa è una domanda per la quale non esiste una risposta esatta, visto che è un valore ideale che possiamo scegliere in modo soggettivo.

Tuttavia, essendo l’analisi tecnica un modello auto-avverante (se tutti usano un indicatore in un determinato modo, statisticamente, funzionerà più di un indicatore poco utilizzato), possiamo sostenere che ci sono dei valori più o meno predefiniti. Frutto di studi in ambito azionario, essi vengono utilizzati anche nel mercato delle criptovalute.

I periodi predefiniti sono utilizzati per identificare dei movimenti sul breve, medio e lungo termine, prendendo come riferimento le candele del timeframe giornaliero. Eccoli qua:

  • Breve termine: 9-12 periodi;
  • Medio termine: 30-50 periodi;
  • Lungo termine: 200-365 periodi;

Le medie che derivano da questi intervalli offrono dati totalmente diversi l’uno dall’altro; ma in sostanza, la chiusura del prezzo al di sopra o al di sotto di una media ci dice se nel breve/medio/lungo termine il trend è positivo o negativo.

Vediamo quindi come leggere le medie mobili.

Medie mobili trading: come leggerle

Per leggere delle medie da un punto di vista di analisi tecnica, un metodo interessante è quello dell’incrocio: quando una MM incrocia a rialzo o a ribasso un altra media mobile, otteniamo un interessante spunto di analisi. Attenzione però perché le medie mobili sono un indicatore in ritardo: l’incrocio avverrà dopo un determinato movimento.

Esempio pratico: una MA9 (una media di breve termine) incrocia a rialzo una MA30 (di medio termine). In analisi tecnica, tradotto, significa che la “fotografia” del prezzo sulle ultime 9 candele è più bullish della “fotografia” del prezzo delle ultime 30 candele. In sostanza vuol dire che la forza del trend di breve termine sta crescendo.

Come si calcola la media mobile?

Come dicevamo in precedenza, per creare una media mobile semplice dovremo sommare i prezzi di chiusura di tutti i giorni che desideriamo inserire. Dopodiché dovremo dividerli per il totale di quei giorni. Ad esempio, una MM da 20 giorni sommerà le chiusure degli ultimi 20 giorni; il risultato sarà poi diviso per 20.
Per aggiornare la media, dovremo eliminare il primo giorno e aggiungere quello più recente, proseguendo così all’infinito. Piattaforme come TradingView offrono strumenti completi già pronti all’uso (iscriviti a TradingView e approfitta degli sconti riservati agli utenti di TCG).
Come si calcola la media mobile con Excel? Il discorso non cambia: basterà preparare una tabella e impostare le funzioni di somma e divisione, nulla di più.

Media mobile trading e analisi tecnica

Nell’andamento del prezzo, le medie mobili possono fare sia da supporto che da resistenza.

Come in ogni analisi, maggiore sarà il timeframe che analizziamo e superiore sarà la forza di supporto/resistenza di una determinata media.

Unite a supporti e resistenze “tradizionali”, quelle derivanti dalle medie mobili possono aiutarci ad avere un quadro più completo e preciso della situazione.

Esempi di media mobile

Guardiamo l’esempio della price action di bitcoin in un periodo del passato, su timeframe giornaliero:

medie mobili

 

  1. La media mobile veloce (MA9) oscilla rapidamente in alto e in basso, ma senza andare mai al di sotto della media mobile mensile (MA30) e alla media mobile di medio periodo (MA50). Nel frattempo, siamo ampiamente sopra la EMA 200, a conferma di un trend positivo anche sul lungo periodo.
  2. C’è stato un primo cross a ribasso della MA9 con la MA30 e la MA50, segnale che il trend di breve termine ha invertito la sua rotta rispetto alla media degli ultimi 30 periodi. Inoltre il prezzo è andato nettamente sotto tutte le sue medie mobili, segnale decisamente ribassista.
  3. Anche la MA30 ha incrociato al ribasso sulla MA50, altro segno di conferma che qualcosa sta cambiando anche nel medio termine, confermando un trend ribassista.
  4. La MA50 di medio periodo crossa al ribasso della MA200 (il famoso “Death Cross”) e il prezzo va a chiudere al di sotto della EMA200,  il trend adesso diventa decisamente ribassista.

Medie mobili: da non perdere!

Le medie mobili sono forse l’indicatore più utile per individuare i trend di mercato, perché rappresentano in maniera lineare la media delle candele passate.

L’utilizzo di più medie in parallelo può anche darci segnali di ingresso o di uscita da una posizione.

Ovviamente, per loro natura questi sono segnali che arrivano sempre in ritardo, elemento da non sottovalutare nelle nostre analisi. Si consiglia di abbinare questi indicatori con altri, così da poter avere a disposizione più fonti da cui trarre le proprie conclusioni.

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