Ritracciamenti di Fibonacci, storia, curiosità e pratica
Di Matteo Bertonazzi
Capiamo come funzionano i ritracciamenti di Fibonacci e la relativa storia. Prima che esistesse il trading online e prima ancora degli istituti bancari, un mercante pisano trovava un singolare rapporto numerico, la successione di Fibonacci.
Introduzione
Tutto è numero – Pitagora
Partiamo con questo breve assunto sulla matrice di ciò che siamo e di ciò che ci circonda, citando un precursore del personaggio di cui parleremo oggi e con una domanda provocatoria: è il tutto ad essere composto da numeri o è solo un linguaggio che i nostri sensi comprendono meglio? Ovvero, è nato prima il numero o l’uomo?
Leonardo Pisano detto il Fibonacci nasce a Pisa intorno al 1170, condusse una gioventù in viaggio per i paesi del mediterraneo orientale, seguendo il padre mercante, il quale progettò per lui un educazione volta alla comprensione della matematica.
Così facendo sperava di avvantaggiarlo nella carriera da mercante, ciò che ottenne invece fu una rivoluzione del sistema metrico europeo e un figlio consegnato alla storia come pioniere dei pattern matematici e armonici.
Indice
Successione di Fibonacci
Nel testo Liber Abaci, Leonardo, oltre ad essere uno dei primi a portare i numeri arabi in Europa, pose l’attenzione su un problema, diventato ben più famoso del libro stesso, e ripreso successivamente da diversi autori: Il problema dei conigli di Fibonacci
Il quesito recita così: Quante coppie di conigli nasceranno in un anno, a partire da un’unica coppia, se ogni mese ciascuna coppia dà alla luce una nuova coppia che diventa produttiva a partire dal secondo mese?
Per farla semplice, ogni mese avremo un numero di coppie pari alla somma delle coppie dei due mesi precedenti.
Questa logica di propagazione dei conigli, è poi stata sintetizzata a livello matematico come la sequenza di Fibonacci: ogni numero successivo, è la somma dei due precedenti 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233
Sezione Aurea
Proviamo per gioco a costruire dei quadrati che abbiano per lato ogni numero della serie di Fibonacci, il risultato sarebbe il seguente
Se poi nell’angolo di ogni quadrato dovessimo fissare un compasso con raggio uguale al lato il risultato finale sarebbe questo: La Sezione Aurea
La logica alla base della sezione Aurea è l’armonia tra le parti e l’equilibrio.
Questo aspetto sommato alla sequenza di Fibonacci ci porta a trarre i seguenti spunti:
- Se si divide un numero per il numero successivo si ottiene una costante, sempre più vicina al numero 1.618 procedendo nella successione, è questa costante che fornisce equilibrio ai rapporti tra le parti.
- Il reciproco di questo numero è 0.618 o 61.8% un famoso livello usato nel ritracciamento di Fibonacci, nonché livello iniziale della Golden Zone (zona ad alta potenzialità di inversione).
Applicazioni pratiche
Questo articolo non vuole essere un trattato di matematica applicata ne tantomeno un elogio ad un antico genio dell’algebra, ma un po’ di cultura generale non guasta mai. 😉
Siamo partiti dall’assunto di Pitagora che sostiene il Tutto sia numero, quale esempio migliore a supporto di questa tesi se non la sezione aurea, essa infatti, può essere riscontrata in numerosi ambiti della nostra vita, dal punto in cui casualmente decidiamo di sederci in una panchina vuota, ai carapaci dei crostacei, passando per le galassie, fino alle proporzioni di un uovo di gallina.
Anche nell’essere umano possono essere riscontrate la successione di Fibonacci e la Sezione Aurea, l’esempio più calzante sono le mani: il rapporto tra le falangi corrisponde al rapporto tra i numeri della successione e indovinate se stringiamo la mano a pugno… Ecco la sezione Aurea.
Abbiamo citato davvero pochi esempi, nei quali è possibile riscontrare la successione di Fibonacci all’opera, vi esorto però ad eseguire ricerche più approfondite in quanto è un argomento davvero curioso.
Ritracciamenti di Fibonacci
Ora non ci resta che comprendere come utilizzare questa “magia matematica”, nel settore che ci interessa di più: la finanza ed i mercati.
Utilizzando le logiche di Fibonacci è stato creato un software, disponibile gratuitamente su Trading View, chiamato ritracciamenti di Fibonacci.
Spesso mi piace ripetere che il mercato cerca sempre l’armonia, nell’alternare fasi impulsive a fasi di ritracciamento (come abbiamo visto nell’articolo sulla struttura di mercato e nella teoria di Dow).
Per questo l’utilizzo dei ritracciamenti di Fibonacci ci permette di individuare, a seconda dello specifico asset su cui stiamo backtestando, il livello armonico statisticamente più utilizzato dall’asset per interrompere il ritracciamento e riallinearsi al trend.
Cerco di essere più diretto, questo strumento ci permette di qualificare un impulso (dal minimo al massimo – impulso long, dal massimo al minimo – impulso short) secondo diversi livelli % di ritracciamento.
Grazie all’analisi dei dati del passato, possiamo trovare il livello più atteso, in cui l’asset ha interrotto il pullback, e portarlo come confluenza all’interno del nostro piano operativo.
Livelli
Questi livelli sono derivati dai rapporti tra numeri della successione:
- 61.8% (0.618) è il reciproco del famoso phi (1.618)
- Il livello 38.2% è derivato dal rapporto dei numeri della sequenza alternati (8/21, 13/34 etc.),
- Il 50% non è prettamente un livello di Fibonacci ma viene utilizzato nello strumento in quanto rappresenta il punto di equilibrio/mezzeria dell’impulso che stiamo qualificando, il che funge spesso da livello psicologico.
La logica d’utilizzo di questo strumento sta nel selezionare i livelli statisticamente più reattivi e che ci indichino con maggior precisione l’interruzione del ritracciamento.
La Golden Zone, l’area che procede dal livello 61.8% fino al livello 88.6% rappresenta l’area statisticamente a maggiore reattività.
Questo non è un dato casuale ma deriva proprio dalla logica di movimentazione dei prezzi: coloro che si sono posizionati su un asset all’origine dell’impulso e hanno gradualmente scaricato profitti durante quest’ultimo, avranno piacere a riposizionarsi solamente qualora l’asset dovesse ritornare in zona discount (vedi articolo Wyckoff)
"Come possiamo notare nell'immagine lo strumento qualifica l'impulso (verde) in diversi livelli %, sta a noi identificare quali hanno una maggiore forza reattiva sul prezzo"
Tutorial e Personalizzazione
Vediamo ora come personalizzare il nostro strumento Ritracciamenti di Fibonacci, per essere in grado di leggerlo e utilizzarlo in maniera più agile:
Di seguito possiamo vedere come tracciare correttamente ed individuare i livelli % di ritracciamento per un trend long
Il vostro Fibonacci sarà impostato diversamente perciò ecco di seguito un mini tutorial su come renderlo più leggibile, ovviamente la personalizzazione dipende dal vostro gusto personale
Facciamo un po’ di prove a time frame inferiori:
Conclusioni
Come puoi vedere investitore, la precisione con cui vengono rispettati i livelli di ritracciamento, non è casuale.
Più farai esperienza con questo tipo di strumento più potrai personalizzarlo a tuo piacimento individuando livelli particolari che preferisci utilizzare, in base al time frame o all’asset in questione.
Ricorda, ogni asset ha delle caratteristiche a sé stanti, non dare per scontato che individuato un livello su es. BTCUSDT, allora automaticamente potrà andare bene anche per ETHUSDT o AAVEUSDT, esegui il corretto backtest su ogni asset della watchlist e rendi le statistiche personalizzate.
Detto ciò, le applicazioni di questi concetti, come abbiamo visto, le possiamo trovare in numerosi ambiti, provate a scoprire in quale altra delle vostre passioni Fibonacci si presenta e fatecelo sapere durante le dirette o sui nostri canali social, vi ringrazio per l’attenzione 🙂
