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Strategia di Wyckoff: Jump the Creek e Break the Ice

Tramite questo articolo cercheremo di trattare in maniera introduttiva come gestire le operazioni derivanti dalle schematiche di Wyckoff.

Strategia di Wyckoff: Jump the Creek e Break the Ice

Introduzione

Abbiamo capito che oltre alla conoscenza puramente teorica, dobbiamo essere in grado di sfruttare queste nozioni a nostro vantaggio

Uno dei trade a maggior winrate, legato a queste logiche, è l’operazione che sfrutta l’uscita dalle fasi di accumulo e distribuzione intercettando all’origine le fasi di Mark-Up/Down.

Vediamoli uno alla volta, cercando di analizzare i possibili punti di liquidazione (stop e target) e le variabili operative più frequenti.

Jump the Creek

Partiamo dal trade in uscita dalle fasi di accumulazione, il così detto Jump the Creek o salto del ruscello.

Il posizionamento prevede l’ingresso dell’asset in una zona di domanda, con conseguente rallentamento del trend ribassista, possiamo notarlo da un aumento dei volumi ma una riduzione della volatilità, il che sta ad indicare un intensa lotta tra compratori e venditori, proprio ciò che stavamo cercando.

Seguono diversi tentativi di breakout in entrambe le direzioni, ma l’individuazione di una presa di liquidità o Spring (ribassista), ed un successivo rientro nel range, sostenuto da buoni volumi, ci parla di una chiara intenzione del mercato.

Dopodiché si può attendere o meno un test dello spring ma ciò che conta è il movimento impulsivo che permetta di rompere le precedenti strutture di resistenza.

Questo dimostra interesse long, “un salto” che riesce a superare le varie zone di offerta precedenti, atterrando al di là di un immaginario ruscello di pressione short.

DISCLAIMER: Questo non è un invito all’investimento e i risultati passati non sono mai garanzia di risultati futuri. Per poter operare a mercato con maggiore consapevolezza, è ripetuto fino alla nausea nei nostri articoli: Esegui un backtest adeguato e non rischiare mai più di quello che sei disposto a perdere.

Jump the Creek

Break the Ice

La metafora del Break the Ice, o rottura del ghiaccio, aiuta a capire le dinamiche del trade in uscita dalle fasi di distribuzione.

Aspetteremo quindi che il prezzo si appresti ad una zona ad alto potenziale di inversione ribassista, iniziando un ranging market, dopodiché aspetteremo lo swing oltre i massimi di questo range, anche chiamato UTAD (Up trust after distribution), seguito da un immediato e sostenuto rientro in zona.

Questo movimento ha la stessa funzione dello spring, ossia indurre in una falsa direzionalità gli attori di mercato, accumulando sufficiente controparte per proseguire la direzionalità ribassista.

Anche in questo caso il test della liquidità superiore dipende dall’intensità della pressione di vendita, spesso dopo la manipolazione il treno parte senza lasciarci salire.

Il segno definitivo che ci indica la conclusione della fase distributiva e l’inizio del Mark-Down, è proprio il BTI: abbiamo una rottura dei supporti e della zona inferiore del range (break the ice) con eventuale ritorno a testare la liquidità interna, per poi dirigersi alla zona di demand successiva.

Break the Ice

Target

Queste sono tecnicamente le zone ed i ragionamenti che devono intercorrere nel momento in cui valutiamo l’ingresso secondo queste logiche.

Ma esattamente come faccio ad individuare il punto preciso in cui entrare e posizionare target e stop?

Affrontiamo ognuno di questi punti per cercare di capire come gestire l’operazione e come condurre un test sostanzioso su questa strategia.

Partiamo dal punto di liquidazione in profitto, anche detto target, poichè dipende molto dalla tipologia di strategia e dall’orizzonte temporale: tendenzialmente le zone di domanda sottostanti e le potenziali zone di inversione dovrebbero rappresentare, per lo meno, delle prese parziali di profitto.

Anche l’individuazione di un pattern statistico di RR medio può funzionare, se su 100 distribuzione osservate che il 50% raggiunge almeno un RR di 1/2 saprete che target 1 potrà essere posizionato ad 1/2.

Target

Entry

L’ingresso è probabilmente la parte più delicata, l’utilizzo di ordini pendenti (limit order) rischia di farti entrare anche laddove un analisi discrezionale avrebbe consigliato cautela, ma per correttezza affrontiamo anche l’ingresso tramite pendente.

Le possibili entrate in questo caso, sia per il JTC che per il BTI, si dividono in conservativa e aggressiva, così individuate:

Conservativa: consente di aspettare numerose conferme da parte del prezzo, questo va a discapito del rischio rendimento dell’operazione e aumenta il rischio di drawdown da sopportare, assicura però un maggior numero di entrate. L’ordine si posiziona al test successivo alla rottura superiore (jtc) o inferiore (bti) del range di lateralizzazione.

Aggressiva: Vuole massimizzare il rischio rendimento, posizionandosi solo qualora l’asset dia un test dello spring (jtc) o dell’UTAD (bti), come punto di ingresso si seleziona tendenzialmente o i massimi precedenti alla manipolazione (top range, pre spring/UTAD) oppure tracciato un fibonacci dai massimi ai minimi del movimento di riassorbimento, sia aspetta un ritorno in zona discount dell’impulso.

Questa stessa tipologia di ingressi possono essere valutati in maniera discrezionale, aspettando conferme da parte del prezzo, quindi una presa direzionale decisa o chiari elementi di inversione del trend.

La discrezionalità incide sul rischio rendimento ma permette di aumentare il winrate, in quanto solo una volta che l’asset ci abbia dato conferma decidiamo effettivamente di entrare

Entry

Stop Loss

Lo stop loss è, come sappiamo bene, un altro elemento fondamentale dell’attività di trading, la sua corretta posizione ci permette di evitare inutili prese di liquidità, stop hunt e simili.

Anche qui in funzione della tipologia di trader e strategia, possiamo posizionare lo stop in maniera aggressiva o conservativa, dipende molto dalla conformazione delle strutture del caso, ma in via del tutto generale così possono essere definiti:

Conservativo: il punto di partenza è sempre l’individuazione di una zona a potenziale di inversione, se la distribuzione avviene all’interno della zona, il punto in cui posizionare lo stoploss in maniera conservativa è poco al di fuori della zona. La statistica, in aggiunta, permette di diminuire le probabilità di impatto con lo stop loss, testando il comportamento ripetitivo dell’asset a seguito delle nostre entrate.

Aggressivo: Qui invece consideriamo più che la zona di inversione, il processo di distribuzione/accumulazione: Valutiamo che grazie a questo movimento i venditori abbiano il controllo e i compratori non possano violare i loro punti di dominance, quindi posizioniamo il punto di invalidazione dell’analisi gli estremi della manipolazione (spring/UTAD)

Stop Loss

Conclusioni

In conclusione per questa tipologia di strategia esistono numerose varianti e può essere migliorata molto, tramite il backtest funzionale all’asset di riferimento.

La valutazione del macro trend è un altro elemento importante, le accumulazioni danno il massimo risultato in trend rialzisti e le distribuzioni in trend ribassisti.

Raccomando sempre la cautela nell’applicare “ciecamente” strategie trovate online, questo articolo vuole essere un approfondimento dell’articolo sulla teoria di Wyckoff.

Ciò che rende un trader profittevole non è il tipo di strategia che utilizza, ne la complessità degli indicatori, ma la qualità delle ore passate a grafico e delle informazioni ricavate dal mercato.

Statistica, backtest e aggiornamento costante, questi sono sicuramente elementi che non possono mancare tra le abitudini di un trader discrezionale.

Se hai trovato utili e di ispirazione questi concetti raggiungici sui nostri social e durante le nostre dirette, ti ringrazio per l’attenzione e alla prossima 😉


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